Les blancs et bleus ciels, couleurs du club de la Lazio. Contrairement à d’autres clubs, la Lazio n’a jamais changé de couleurs depuis sa fondation en 1900. A cette date, Luigi Bigiarelli, un jeune romain, qui revient de la bataille d’Adua (1896), se consacrait aux mouvements sportifs italiens naissant. Abandonnant la vie mondaine, il participait avec son frère aux différentes courses sportives (course d’endurance ou de vitesse, natation, gymnastique, régate) et voulait absolument fonder un club de course à pied car il le considérait comme le véritable sport moderne. Souhaitant participer au Giro di Castel Giubileo (un semi-marathon de l’époque) prévu le 21 avril 1900 auquel seuls les athlètes inscrits dans les clubs officiels pouvaient participer, il décida de fonder son propre club avec son frère et des amis. Ainsi, le 9 janvier 1900, sur la Piazza della Libertà à Rome, ils fondèrent la Società Podistica Lazio. Pour les couleurs, ce sportif émérite choisit de rendre hommage à l’esprit olympique, ressuscité depuis en 1896, et au pays qui l’inventa, la Grèce. Le blanc et bleu ciel fut donc retenu.

Néanmoins, une autre version avance que les premières couleurs du club furent le noir et blanc. A partir de 1904, le club utilisa le blanc et le bleu clair. Les deux couleurs auraient été choisies par le joueur-entraîneur Sante Ancherani car elles lui apparaissaient douces et élégantes. Le président du club, Fortunato Ballerini, adopta définitivement ces couleurs qui permettaient aussi de rendre hommage aux couleurs du drapeau du Royaume de Grèce, berceau des Jeux Olympiques.